Corretores interativos de dados de opções históricas

Violações de estimulação para barras pequenas (30 segundos ou menos)
Embora a Interactive Brokers ofereça aos nossos clientes dados de mercado de alta qualidade, a IB não é uma provedora de dados de mercado especializada e, como tal, é forçada a implementar restrições para limitar o tráfego que não está diretamente associado à negociação. Uma violação de estimulação 1 ocorre sempre que uma ou mais das seguintes restrições não forem observadas:
Fazendo solicitações de dados históricos idênticos em 15 segundos. Fazer seis ou mais solicitações de dados históricos para o mesmo contrato, troca e tipo de escala dentro de dois segundos. Fazendo mais de 60 solicitações em um período de dez minutos.
Observe que quando os dados históricos BID_ASK são solicitados, cada solicitação é contada duas vezes. Em suma, as informações acima podem ser simplesmente colocadas como "não solicite muitos dados com muita rapidez".
Importante: as limitações acima se aplicam a todos os nossos clientes e não é possível superá-los. Se os requisitos de dados de mercado da sua estratégia de negociação não forem atendidos pelos nossos serviços de dados de mercado, considere entrar em contato com um provedor especializado.
Tamanhos de Etapa.
Um tamanho de etapa é definido como a razão entre o período de duração da solicitação de dados históricos e sua granularidade (ou seja, o tamanho da barra). As solicitações de dados históricos precisam ser montadas de forma que apenas alguns milhares de barras sejam retornadas por vez. A tabela a seguir exemplifica esse conceito:
Disponibilidade de dados para estoques.
A disponibilidade mínima de dados históricos esperados para as ações é de um ano e depende das linhas de dados de mercado máximas do usuário:
(1) O número máximo de pacotes de reforço de citações por nome de usuário é 10.

jTWSdump.
Download de dados históricos com Interactive Brokers.
Características.
Download de dados históricos e intradiários para Ações, Futuros, Opções, Índices, Forex, Combos,. Tamanhos das barras: segundos 1/5/10/15/30, minutos 1/2/3/5/10/15/20/30, horas 1/2/3/4/8, 1 dia, 1 semana e 1 mês Suporte para contratos futuros vencidos Suporte a Futures Spreads e Stock / Stock Combos (adicionado recentemente) Solicitações de dados automatizadas e não assistidas listadas em um arquivo de texto de entrada Até um máximo de 60 consultas em lote por solicitação Pode funcionar como um script de linha de comando com linha de comando argumentos Nomeação e criação automática de arquivos de dados Salva solicitações de dados manuais bem-sucedidas no arquivo dump. txt para uso posterior Interface gráfica fácil de usar com ajuda contextual Executa em ambientes Windows, Mac e GNU / Linux Observe as seguintes limitações: um máximo de 5 anos os dados estão disponíveis e atualmente é impossível solicitar dados de ticks. Você também deve estar ciente das limitações impostas pelo IB em uma única consulta de dados para os diferentes tamanhos de barra.
10 dias, 15 segundos
1 mês e 30 segundos
3 meses (para a sessão RTH, o dobro de dados pode ser baixado). Por meio de um arquivo de entrada, o jTWSdump pode baixar ainda mais dados para esses tamanhos menores de barras, mas isso vai consumir muito tempo.
"GOOG" "STK" "SMART" "0" "0.0" "" "" "" "1 D" "5 min" "1" "COMÉRCIO" "1" ""
"ER2" "FUT" "GLOBEX" "200706" "0.0" "" "" "" "1 D" "2 min" "0" "COMÉRCIO" "1" ""
"QQQ" "OPT" "SMART" "20070615" "45.0" "PUT" "" "" "1 W" "1 hora" "1" "COMÉRCIO" "1" ""
Requisitos
uma conta com Interactive Brokers com pelo menos uma assinatura de dados de mercado Trader Workstation instalada e configurada corretamente.
Contato.
A Interactive Brokers (IB) é uma fornecedora de baixo custo de serviços de execução e compensação de transações para indivíduos, consultores, grupos de negociação de proponentes, corretores e fundos de hedge. A principal tecnologia da IB fornece acesso direto a ações, opções, futuros, forex, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta da IB Universal.

Agentes interativos de dados de opções históricas
Alguém sabe de um utilitário que pode baixar dados históricos de volatilidade implícita (IV) da estação de trabalho Trader da Interactive Brokers?
Não há um utilitário para fazer isso. No entanto, pode-se construir uma usando sua API, e pedindo dados históricos sobre os preços das opções e, em seguida, retirando o volume implícito dos pirces.
Tenha em mente que estes serão apenas preços próximos, e o programa terá que acompanhar as datas de vencimento e de transição para cadeias de meses diferentes.
O Interactive Brokers não oferece dados históricos sobre opções expiradas. Todos os cálculos IV devem ser derivados de opções que ainda não expiraram.
Eu acredito que a volatilidade histórica é calculada a partir do título subjacente, e a volatilidade implícita é calculada a partir do prêmio da opção.
A API do IB tem uma rotina chamada calculateImpliedVolatility (). Nunca usei, então não posso dar detalhes. A API do IB também possui uma rotina chamada calculateOptionPrice () para recuperar a opção Gregos. Mais uma vez, eu nunca usei isso, mas eles estão lá fora.
Para qualquer consulta sobre a API do IB, você encontrará mais informações (e código-fonte aberto) aqui.

Documentação.
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Solicitar dados históricos de corretores interativos.
Este exemplo mostra como conectar-se ao IB Trader Workstation SM, criar um objeto IContract da IB Trader Workstation e solicitar dados históricos. Para obter detalhes sobre o objeto IContract, consulte o Guia de Referência da API do Interactive Brokers. Para acessar o código deste exemplo, digite edit IBHistoricalDataWorkflow. m.
Conecte-se à estação de trabalho do IB Trader e crie o objeto IContract.
Conecte-se à IB Trader Workstation e crie a conexão ib usando o host local e o número de porta 7496.
MATLAB & # x00AE; retorna ib como a conexão para o IB Trader Workstation com o Interactive Brokers & # x00AE; ActiveX & # x00AE; objeto, o host local e o número da porta escolhida.
Crie o objeto ibcontract do IContract da IB Trader Workstation. Aqui, esse objeto descreve uma segurança com esses valores de propriedade:
Tipo de segurança de ações.
XYZ é um nome de símbolo de amostra e EX é um nome de troca principal de amostra. Para criar ordens para sua segurança, substitua o nome do símbolo em ibContract. symbol e o nome da troca principal em ibContract. primaryExchange.
Solicitar dados históricos de corretores interativos.
Solicite os últimos 5 dias de dados históricos usando o ibContract.
d contém os dados históricos de 5 dias.
Cada linha de d contém dados históricos para 1 dia. As colunas na matriz d são:
Representação numérica de uma data.
Preço médio ponderado
Sinalizador indicando se há lacunas na barra.
Feche a conexão.
Feche a conexão da IB Trader Workstation ib.
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Interactive Brokers Historical Data Downloader.
Ações, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opções e FOPs.
Interactive Brokers O Historical Data Downloader é um aplicativo Java para desktop. Ele usa a API Java para se conectar ao Interactive Brokers Trader Workstation (TWS) para baixar dados históricos de ações, futuros, opções ou pares de moedas (FOREX). O Downloader usa vários núcleos de CPU para fazer o download de dados para contratos em paralelo para reduzir o tempo total de download. O Downloader também lida automaticamente com muitos erros comuns da API do IB, como: violação de ritmo (muitos pedidos de dados históricos durante um período de tempo), tempos limite de conexão, erros de rede, etc & # 8230; Os dados históricos do mercado são armazenados em seu computador local em arquivos de texto separados por vírgulas.
Interactive Brokers Historical Data Downloader & # 8211; Características principais.
Faça o download de dados históricos dos Interactive Brokers TWS Dados históricos diários, diários, semanais e mensais da Interactive Brokers TWS ou IB Gateway Stocks, ETFs, Índices, Futuros, Forex, Novo na versão 3.3: Opções e FOPs. Faça o download de dados históricos para uma cadeia de opções inteira / expiração com um único clique de um botão! Prazos de 1 segundo a 1 mês Download de dados históricos para contratos futuros ativos ou vencidos. Aberto, Alto, Baixo, Fechado, Volume, Tamanho da barra, Registro de data e hora Além dos arquivos de dados históricos das opções acima, temos: data de vencimento, preço de exercício, direito (CALL ou PUT) e troca. Salva dados em arquivos de texto separados por vírgulas Suporta contratos de qualquer troca ao redor do mundo disponíveis via Interactive Brokers.
Downloads paralelos para listas de símbolos & # 8211; os dados de múltiplos contratos são baixados simultaneamente Conecta-se ao Interactive Brokers O TWS é executado no mesmo computador ou em qualquer outro computador da rede Usa a API Java IB para baixar dados históricos É executado em qualquer sistema operacional: Windows, Mac OS, Linux Automaticamente manipula violações de andamento da IB API & # 8211; O IB Data Downloader não tem restrições quanto à quantidade de dados baixados por solicitação.
Gerenciar listas de símbolos personalizados no seu computador:
Símbolos armazenados em arquivos de texto simples Crie símbolos na interface do usuário do IB Data Downloader ou em qualquer editor de texto e importe-os para o Data Downloader.
Ilimitado & # 8211; por e-mail após a compra para TODOS os clientes. O suporte de nossos engenheiros também está disponível via bate-papo do Skype ou videoconferência. Atualizações gratuitas & # 038; correções de bugs para a mesma versão principal do produto para todos os clientes.
Solicite novos recursos e modificações via e-mail de suporte. Encargos adicionais podem ser aplicados.
Instruções de compra / download para o IB Data Downloader:
Depois de clicar no botão Comprar abaixo & # 8211; você será solicitado para o seu nome e email. Você será redirecionado para o site do PayPal, onde poderá pagar com cartão de crédito OU conta do PayPal. Após o pagamento, você será redirecionado para a página de confirmação do site da Trading Geeks com o link de download. Você pode clicar em & # 8220; Devolver ao comerciante & # 8221; botão na parte inferior da página de confirmação do PayPal para ser redirecionado para uma página do Google Trading Geeks com o link de download. Além disso, você receberá um e-mail de confirmação de pagamento do PayPal e um e-mail separado da Trading Geeks com seu link de recibo e download para o IB Data Downloader.
Questões? & # 8211; Pergunte através do formulário Fale Conosco à direita.
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Membro NYSE, FINRA, SIPC. Visite interactivebrokers para mais informações.
Com perguntas sobre os recursos do IB Data Downloader, dados históricos disponíveis de Interactive Brokers, algoritmos ou código que usamos, novos recursos ou solicitações de melhorias & # 8211; sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem através do formulário Fale Conosco à direita.
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